【量化金工】FOF配置与Barra风格因子周报

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　　截至2024/10/25当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为2.66%、-0.27%、0.98%；

　　公募基金市场方面，权益策略中增强指数策略表现较优，周度收益率为2.09%，其中中小盘指增表现强于大盘指增，中性对冲策略净值有所修复；债券方面纯债基金有所回撤，转债占优，其中短期、中长期纯债基金分别下跌0.05%、0.12%；商品方面白银与能化ETF表现较优，净值分别上行2.98%与1.84%，有色金属ETF小幅走弱，净值下跌0.11%。

　　中信五风格方面，近一周收益排名前二的风格分别为成长与消费，涨跌幅分别为4.07%与3.05%，公募基金池中金融与稳定风格平均收益跑赢指数，超额收益率分别为1.31%与0.49%，近期成长型基金收益分化较大，但平均表现弱于指数，部分金融风格产品向周期与消费偏移，拥挤度方面周期风格回升，其余回落，其中成长与消费型基金拥挤度处于近一年以来10%分位以下水平。

　　 Barra因子：本周分红、估值与ALPHA因子表现较优，中长期动量因子走弱，从因子收益截面排名来看近一周因子轮动速度有所提高，胜率方面，近两周盈利因子表现较差，估值与成长因子胜率较稳定。

　　根据风格择时模型最新评分结果，本周金融风格走低，消费走强，当前排名前二的风格分别为消费与金融。本周风格择时策略收益率为-0.68%，对比基准均衡配置超额收益率为-2.66%。

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来源：国投安信期货