布局核心资产 国金中证A500指数增强基金即将发行

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　　中证网讯（记者 王宇露）中证A500指数因其成分股体现A股整体代表性、高流动性以及鲜明的新质生产力特征，获市场广泛认可。继首批中证A500ETF陆续上市后，中证A500指数增强型产品也加快了发行步伐。公告显示，国金中证A500指数增强型证券投资基金（A类：022485，C类：022486）将于2024年10月31日至2024年11月14日启动发售。

　　国金基金量化投资团队指出，中证A500指数的亮点可能在于挖掘潜力龙头，指数扩展性更强，且更加注重行业均衡，全面涵盖35个中证二级行业，优选各个细分行业的龙头公司，选出其中成长性较强的潜力股，能更加全面体现国内经济表现，紧扣未来产业发展趋势。中证A500指数的出现，一定程度上弥补了沪深300指数大市值权重股占比过高，进而无法纳入未来潜力龙头股的缺憾。中证A500指数的成分股依市值、流动性、ESG、互联互通特征等标准选择，实现了A股中证二级行业全覆盖，具有良好的市场代表性。

　　对于国金中证A500指数增强型证券投资基金，如何通过量化追求增强收益？国金基金量化投资团队认为，指数增强策略是一种介于传统主动管理策略和被动指数投资策略之间的投资策略，优势主要体现在以下方面：一是策略逻辑透明。指数增强策略多是在跟踪指数成分股权重的基础上进行超配或低配，或适当加入成分股以外的投资标的，以追求超越跟踪指数的收益；严格控制持仓和指数风格行业偏离。相较于传统主动管理策略，指数增强策略的风险敞口和权重配置更为透明，有具体的对标指数。二是持仓风格相对稳定。指数增强策略的持仓组合与跟踪指数成分股重合度较高。大多数指数增强策略持有跟踪指数成分股的仓位不低于80%，因此策略风格贴近跟踪指数。

　　国金中证A500指数增强型证券投资基金拟任基金经理姚加红过往业绩突出，以其管理的国金量化多因子为例，数据显示，截至2024年9月30日，国金量化多因子近3年收益26.66%，同类排名为6/653，超越业绩比较基准40.57%。“国金主动量化投资策略关注超额收益，即使是量化多头产品，投资目标也是通过相对收益的积累力争获取产品层面的良好收益。”国金基金量化投资团队表示。

　　在国金基金量化投资团队看来，追求超额收益主要有以下两个重要方面：一是收益来源的多样性，要更能适应多变的市场环境，力争使超额表现相对稳健；二是持仓分散度高，避免押注单一风格或者行业带来的较大波动。可以看出，国金基金量化产品的表现，主要缘于产品收益来源的多样化和分散的持仓风格。量化策略是不断储备和迭代优化的过程，国金量化产品的目标是获取相对持续的超额收益。

　　据悉，国金公募量化策略脱胎于成熟的专户策略，专户产品多以绝对收益为导向，对策略超额的长期持续性要求比较高，经过近8年时间的实盘运作，其超额体现了长期持续的特征。国金公募量化产品运作4年多以来超额也体现了该特征。另外，国金量化策略以技术为特色，模型具有较强的迭代优化驱动力。

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来源：中证网