A股假期归来涨势如虹 追踪中国ETF的看涨押注触及高点

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　　APP注意到，周一，在美国交易的与中国挂钩的ETF短期期权成本升至新高。在为期一周的假期结束后，中国股市在周二重新开市之前延续了涨势。

　　规模23亿美元的Xtrackers Harvest CSI300中国A股ETF一个月期权的隐含波动率跃升至历史新高，规模93亿美元的iShares中国大盘股ETF一个月期权的隐含波动率达到了2020年以来的最高水平，规模83.6亿美元的KraneShares CSI中国互联网ETF创下了两年来的新高。

　　美国ETF的看涨期权与香港股票一起被炒高。iShares中国大型股ETF一个月期看涨期权与看跌合约的溢价达到2008年以来的最高水平，恒生指数的期权也是如此，因为在政府宣布了一系列广泛的刺激措施后，投资者纷纷涌入中国股市。

　　随着这些ETF在过去两周的涨幅从30%到50%以上不等，一些规模较大的交易似乎推高了盈利头寸。周一的交易量受到iShares中国大盘股ETF40万份合约交易的提振，交易员花费了1900万美元将9月30日开盘的3月到期看涨期权价差的一侧转移至更高的行权，以便在涨势持续的情况下获得更大的利润。

　　有一些迹象表明，投资者购买了防范反弹消退的保护措施，卖出期权交易可以防范CSI300中国A股ETF下跌约30%。

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来源：智通财经