【量化金工】市场策略FOF配置周报 | 中长期纯债基金持续占优

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　　截至2024/07/26当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为-2.84%、0.30%、-2.37%。公募市场方面本周纯债基金延续强势，其中中长期纯债基金指数上涨0.20%。

　　私募市场方面，截至2024/07/19CTA趋势、套利以及复合指数周度涨跌幅分别为-0.03%、-0.01%与-0.24%。拥挤度方面，CTA与股票策略环比上升，债券策略回落，CTA中主观与量化有所分化，其中量化趋势降幅明显，权益多头方面指增升幅较大，市场中性小幅走高。

　　公募基金表现跟踪：近一周周期风格类产品连续两周获得超额，从绝对收益水平来看稳定风格类产品占优，基金池中部分产品风格向周期漂移。从历史水平来看当前周期与成长风格拥挤度较高。

　　 Barra因子：截止2024/07/26当周，本周中长期动量表现较优，超额收益率为0.47%。根据风格择时模型最新评分结果稳定风格走强，消费风格回落，当前模型信号整体偏向稳定风格。本周风格择时策略收益率为-1.97%，对比基准均衡配置超额收益率为0.47%。

　　 CTA因子：本周波动率因子表现较优，净值上行1.10%。当前价值与偏度因子下产品收益集中度较高，参考模型评分偏好动量时序与波动率因子。

　　因子产品走势跟踪：本周动量时序与期限结构因子下产品净值走势相似度较高，偏度与波动率因子下产品分化较为明显。

　　 CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.26%，对比基准管理期货指数超额收益率为0.37%，累计超额收益率为8.40%。

　　策略评分方面，权益与债券策略环比降低，CTA小幅回升，综合近期策略风险水平权益多头方面量化多头表现优于主观，市场中性与择时对冲处于历史较低分位区间。

　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.31%，对比基准本周超额收益率为0.97%，累计超额收益率为17.05%。

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来源：国投安信期货