【量化金工】市场策略FOF配置周报 | 纯债型基金保持正收益

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　　截至2024/07/19当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为0.16%、0.05%、-1.56%。公募市场方面被动指数股票型与债券型基金表现较优。

　　私募市场方面，截至2024/07/12CTA趋势、套利以及复合指数周度涨跌幅分别为0.22%、0.33%与0.29%。拥挤度方面，宏观策略上升，CTA有所下降，其中量化趋势拥挤度处于近一年以来较低分位水平，权益多头中当前主观与量化多头小幅提高，300指增回落，市场中性窄幅波动。

　　公募基金表现跟踪：近一周周期风格类基金平均业绩小幅跑赢指数，基金池中部分产品风格向成长风格漂移。拥挤度方面各类风格均有所降低，其中金融风格降幅较大。

　　 Barra因子：截止2024/07/19当周，本周贝塔与规模因子表现较优，超额收益率分别为2.59%、2.42%。根据风格择时模型最新评分结果成长与消费风格回升，当前模型信号整体偏向金融风格。本周风格择时策略收益率为1.62%，对比基准均衡配置超额收益率为0.99%。

　　 CTA因子：本周动量时序与价值因子表现较优，周度收益率分别为0.40%、0.33%。当前偏度与期限结构因子下产品收益分散程度较高，参考产品评分偏好动量时序与波动率因子。

　　因子产品走势跟踪：本周除期限结构外其余因子下产品均出现不同程度的分化。

　　 CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.63%，对比基准管理期货指数超额收益率为0.46%，累计超额收益率为8.00%，本周组合加入动量时序因子。

　　策略评分方面，权益与债券策略下降，CTA微幅回升，综合近期策略风险水平CTA套利与趋势持续分化，权益多头中量化略高于主观，综合模型评分与拥挤度水平偏好CTA趋势策略。

　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.22%，对比基准本周组合本周超额收益率为-0.47%，累计超额收益率为16.11%。

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来源：国投安信期货