【量化金工】市场策略FOF配置周报 | 债券策略收益表现稳健

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　　截至2024/05/31当周，权益、债券与商品市场周度涨跌幅分别为-0.32%、0.08%、-0.50%；私募基金市场方面，债券与指增策略微幅收涨，其余策略收跌；CTA方面本周趋势、套利以及复合指数涨跌幅分别为-0.50%、0.14%与-0.39%。

　　策略拥挤方面，债券策略小幅上升，CTA与股票策略降至较低拥挤水平，其中权益部分量化多头趋于拥挤，与主观多头产生分化，市场中性显著走弱，CTA中量化套利走强，其余走弱。

　　近一周稳定与消费风格管理人产品平均收益表现跑赢市场，周度超额收益率分别为0.70%与0.57%，拥挤度方面各类风格均有所下降，其中周期与成长降幅较大，当前处于近一年来10%分位以下水平。

　　本周动量反转因子表现较优，超额收益率为3.10%。根据风格择时模型最新评分结果消费风格小幅上行，其余风格走弱，当前整体偏好金融风格。本周风格择时策略收益率为1.71%，对比基准均衡配置超额收益率为3.10%。

　　 CTA因子：本周期限结构因子小幅上涨1.10%，波动率与价值因子表现欠佳，动量时序类产品收益较为集中，偏度因子下基金收益分化明显，当前评分排名前二的因子分别为动量截面与偏度。

　　因子产品走势跟踪：本周各因子产品净值走势均出现分化，其中价值以期限结构与波动率因子分化较大。

　　 CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.79%，对比基准管理期货指数超额收益率为1.13%，累计超额收益率为6.03%

　　策略评分方面，大类策略均有所走强，权益多头中主观延续比较优势，量化表现欠佳，CTA中趋势走弱，套利回升，综合评分与拥挤度水平推荐权益主观多头策略。

　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.23%，对比基准组合周度超额收益率为0.42%，累计超额收益率为12.91%，当前持仓为8只债券基金与12只权益多头基金。

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来源：国投安信期货